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ランダムウォークと確率解析 ギャンブルから数理ファイナンスへ 増補版
藤田 岳彦/著 柳下 翔太郎/著
日本評論社 2024.3
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オーテピア高知図書館
3Fビジネス
/417.1/ラン/
1112213945
一般
利用可
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館別所蔵
館名
所蔵数
貸出中数
貸出可能数
オーテピア高知図書館
1
0
1
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資料詳細
タイトル
ランダムウォークと確率解析
副書名
ギャンブルから数理ファイナンスへ
著者
藤田 岳彦
/著,
柳下 翔太郎
/著,
吉田 直広
/著
出版者
日本評論社
出版年
2024.3
ページ数
8,311p
大きさ
21cm
一般件名
確率論
NDC分類(9版)
417.1
内容紹介
数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、離散確率解析の応用までを練習問題とともに丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解を導く工夫が光る一冊。未発表原稿を加えた増補版。
ISBN
4-535-79008-7
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内容一覧
タイトル
著者名
ページ
第1章 ランダムウォークの定義と“red and black”
第2章 コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
第3章 基本離散分布と初到達時間分布
第4章 母関数とランダムウォーク
第5章 条件付期待値と公平な賭け方
第6章 いろいろなマルチンゲール表現定理
第7章 離散確率解析
第8章 ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
第9章 確率差分方程式
第10章 期待値と無裁定
第11章 無裁定とマルチンゲール
第12章 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
第13章 再生性と確率・期待値の計算
第14章 逆正弦法則
第15章 ランダムウォークの局所時間,レヴィの定理
第16章 ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
第17章 ランダムウォークと分枝過程,離散レイ-ナイトの定理
第18章 離散アゼマ-ヨール・マルチンゲール
第19章 ランダムウォークのエクスカーション
第20章 ランダムウォークからブラウン運動へ
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