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ランダムウォークと確率解析ギャンブルから数理ファイナンスへ増補版

藤田岳彦／著柳下翔太郎／著

日本評論社 2024.3

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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	持禁区分	状態
オーテピア高知図書館	3Fビジネス	/417.1/ﾗﾝ/	1112213945	一般		利用可

館名	所蔵数	貸出中数	貸出可能数
オーテピア高知図書館	1	0	1

タイトル	ランダムウォークと確率解析
副書名	ギャンブルから数理ファイナンスへ
著者	藤田岳彦／著, 柳下翔太郎／著, 吉田直広／著
出版者	日本評論社
出版年	2024.3
ページ数	8,311p
大きさ	21cm
一般件名	確率論
NDC分類(9版)	417.1
内容紹介	数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、離散確率解析の応用までを練習問題とともに丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解を導く工夫が光る一冊。未発表原稿を加えた増補版。
ISBN	4-535-79008-7

タイトル	著者名	ページ
第1章ランダムウォークの定義と“red and black”
第2章コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
第3章基本離散分布と初到達時間分布
第4章母関数とランダムウォーク
第5章条件付期待値と公平な賭け方
第6章いろいろなマルチンゲール表現定理
第7章離散確率解析
第8章ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
第9章確率差分方程式
第10章期待値と無裁定
第11章無裁定とマルチンゲール
第12章賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
第13章再生性と確率・期待値の計算
第14章逆正弦法則
第15章ランダムウォークの局所時間,レヴィの定理
第16章ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
第17章ランダムウォークと分枝過程,離散レイ-ナイトの定理
第18章離散アゼマ-ヨール・マルチンゲール
第19章ランダムウォークのエクスカーション
第20章ランダムウォークからブラウン運動へ