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ファイナンスの確率解析入門 新版

藤田 岳彦／著

講談社 2017.3

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 持禁区分 状態
オーテピア高知図書館 3Fビジネス /338.01/ﾌｼ/ 1108492800 一般   利用可 iLisvirtual

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タイトル ファイナンスの確率解析入門
著者 藤田 岳彦 ／著  
著者典拠番号 110002898990000
版表示 新版
出版者 講談社
出版地 東京
出版年 2017.3
ページ数 6,185p
大きさ 21cm
言語 日本語
一般件名 金融工学 , 確率過程
一般件名典拠番号 511616700000000 , 510584100000000
NDC分類(9版) 338.01
内容紹介 難解な確率解析とデリバティブ価格理論をいかに習得するか? 数多くの例題を収録し、定義、定理、例題等の意義、意味を直感的かつ具体的にわかるように説明。練習問題も収録。学部の講義でも使えるよう章構成を変更した新版。
ISBN 4-06-156568-5
ISBN13桁 978-4-06-156568-5
本体価格 ¥3200
資料情報1 『ファイナンスの確率解析入門』新版　藤田 岳彦／著 　講談社　2017.3（所蔵館：オーテピア高知図書館　 請求記号：/338.01/ﾌｼ/　 資料コード：1108492800）
URL
https://opac.library.kochi.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1120178767

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目次

第1章 デリバティブ(金融派生商品)とは
  1.1 デリバティブ
  1.2 利子率と現在価値割引
  1.3 無裁定
第2章 離散モデルのデリバティブ価格理論Ⅰ
  2.1 2項1期間モデル
  2.2 2項2期間モデル
  2.3 2項1期間モデル再考-リスク中立確率-
  2.4 ブラック・ショールズ偏差分方程式,偏微分方程式
第3章 ランダムウォークとマルチンゲール
  3.1 ランダムウォーク-対称ランダムウォークと非対称ランダムウォーク-
  3.2 条件付期待値
  3.3 ランダムウォークとマルチンゲール
  3.4 ランダムウォークに関するマルチンゲール表現定理
  3.5 離散伊藤公式
  3.6 ランダムウォークに関する話題
第4章 離散モデルのデリバティブ価格理論Ⅱ
  4.1 2項T期間モデルのデリバティブの価格理論
  4.2 離散から連続へ
第5章 ブラウン運動とマルチンゲール
  5.1 ブラウン運動の定義と基本的性質
  5.2 ブラウン運動に関するマルチンゲールと確率積分
  5.3 伊藤の公式
  5.4 ブラウン運動に関する話題
第6章 確率微分方程式
  6.1 確率微分方程式とは
  6.2 いろいろな計算例
  6.3 コルモゴロフ偏微分方程式
  6.4 ギルサノフ・丸山の定理
第7章 連続モデルのデリバティブ価格理諭
  7.1 ブラック・ショールズモデルにおけるデリバティブの価格づけ
  7.2 ブラック・ショールズ式とブラック・ショールズ偏微分方程式
  7.3 いろいろなエキゾティックオプション
  7.4 エキゾティックオプションの価格
第8章 確率の復習
  8.1 確率空間と確率変数
  8.2 確率変数と確率分布
  8.3 いろいろな例
  8.4 ラプラス変換
  8.5 ガンマ関数とベータ関数

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